农历9月1日生的是什么星座？
不知你的是哪一年的,阴历与阳历每年都是有不同的.
我给你一表,你自己对照一下吧.
星座是按阳历（公历、新历）划分的
星座出生日期类型
白羊座03/21-04/19热情开朗的情人
金牛座04/20-05/20奔放的情人
双子座05/21-06/20善变的情人
巨蟹座06/21-07/22恋家的情人
狮子座07/23-08/22自信的情人
处女座08/23-09/22要求完美的情人
天秤座09/23-10/22若即若离的情人
天蝎座10/23-11/21爱恨分明的情人
射手座11/22-12/21酷爱自由的情人
摩羯座12/22-01/19工作狂的情人
水瓶座01/20-02/18柏拉图式的情人
双鱼座02/19-03/20温柔浪漫的情人
台北小巨蛋的演唱会记录排行
2005年11月18日，罗志祥是第一位在台北小巨蛋舞台演唱的男歌手（2005麦当劳世界儿童日“爱的力量”慈善演唱会）。 2005年12月2日、8日、9日、10日、11日、12日、13日张学友的《雪狼湖》音乐剧于小巨蛋一连演出七场满座。 2006年7月29日，孙燕姿是第一位站上台北小巨蛋舞台演唱的女歌手。 2006年8月26日、27日，林忆莲为第一位站上小巨蛋举办个唱的香港女歌手。 2006年11月17日、18日、19日，蔡依林举办《唯舞独尊世界巡回演唱会》台北场，为首位连开三场的歌手。 2006年12月23日、24日，张惠妹首次演出音乐剧《爱上卡门》，圣诞节档期假小巨蛋演出两场。 2007年10月7日，NEWS首次海外演唱会 NEWS FIRST CONCERT 2007 in Taipei 创下台北小巨蛋启用以来单日最高的观众纪录。因台风影响，为第一位在小巨蛋连开2场的日韩歌手。 2007年3月24日，滨崎步首次亚洲巡回演唱会海外首场在此举行，11,000张门票在1小时内销售一空，刷新台北小巨蛋售票的纪录。 2007年11月3日，苏打绿为第一个登上小巨蛋独立团体，演唱超过5小时并跨日，促使巨蛋官方订出“超时开罚条款”。 2007年12月22日、23日、24日及2009年3月28日、29日，张惠妹《Star World Tour》于小巨蛋演出场次达五场，为首位创此纪录之歌手。 2008年1月26日，棒棒堂(现在的Lollipop-F和JPM)成为以新人身分且仅发第一张专辑就在小巨蛋开唱的偶像团体。 2008年4月18日、19日、20日、22日，江蕙为首位(间断)开四场演唱会之歌手。 2009年8月8日，为配合2009年台北听障奥运举办，由代言人张惠妹统筹制作，邀集16组原住民歌手举办“原班人马、原声震撼演唱会”。 2008年12月17日，伍佰成为第一位在小巨蛋开四面台演唱会的男歌手。 2009年9月26日、27日、28日、29日，五月天为首位连四天不间断开四场演唱会之艺人团体。 2009年10月26日、27日，飞轮海世界巡回演唱会台北场。 2009年12月26日，萧敬腾为站上小巨蛋开唱最年轻的歌手。 2009年12月31日，萧亚轩为第一位于小巨蛋举办跨年演唱会的歌手。 2010年3月19日、20日，张惠妹《Amit Live》于小巨蛋演出两场，吸引众多中、港、台演艺圈顶尖歌手及艺人前往朝圣，被媒体誉为星光足以媲美颁奖典礼的“星光大道”。 2010年5月15日、16日，罗志祥成为第一位24小时内举办三场“3D裸视”演唱会演唱会的歌手。 2010年5月29日，S.H.E《爱而为一世界巡回演唱会》台北场，以约12,000人的观赏人数创下小巨蛋单场最多观众的纪录。 2010年7月3日，郑秀文为第一位在小巨蛋开四面台演唱会的女歌手，现场座无虚席。 2010年7月24日，那英为第一位站上小巨蛋开唱的中国内地歌手，票房火热。 2011年1月21日、22日、23日，王菲于小巨蛋举办一连三场复出个唱，中、港、台众多顶尖歌手及艺人皆前往朝圣，现场星光熠熠，票价及制作成本皆刷新小巨蛋纪录。 2011年4月23日，韩国组合JYJ在临时决定来台小巨蛋开演唱会，票房佳。 2011年8月6日，莫文蔚第二度站上小巨蛋举办巡演，为其婚前最后一场演出。 2011年12月23日、24日、25日、29日、30日、31日、2012年1月1日，五月天为第一组站上小巨蛋举办七场演唱会之艺人团体，票房与场次皆刷新纪录，与张惠妹齐名。 2012年01月01日韩国组合Super Junior在小巨蛋拟在2月举行的4场演唱会开始售票，40，000张门票于17分钟内全部售罄，刷新小巨蛋的售票纪录。 2012年02月02日、03日、04日、05日，韩国组合Super Junior为第一位在小巨蛋连开4场的外国团体（含歌手），且场场爆满。 2012年2月11日、12日，萧敬腾为第一位于小巨蛋二度开唱最年轻、出道年资最短的歌手。 2012年3月30日、31日、4月1日、4日、5日、6日、7日，张惠妹 《AmeiZING World Tour》将于小巨蛋一连举办七场，首卖六场的门票（约66,000张）于31小时内全部售罄，并于4/4日加演一慈善场，门票（约11,000张）亦于2小时售罄（含系统当机时间），加演场演出所得全部捐赠台东圣母医院。
股指期货套利是什么意思，怎么才可以股指期货套利 ？
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为.股指期货套利同样分为期现套利,跨期套利,跨市套利和跨品种套利. 编辑本段股票指数期货套利与商品套利的比较 总体上看，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都 沪深300差价图是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。 股指期货套利和商品期货套利的主要区别在于期货合约标的属性不同。商品期货合约的标的是有形商品，有形商品就涉及到商品的规格，性能，等级，耐久性,以及仓储，运输和交割等等，从而会对套利产生重要影响。股指期货的标的是股票指数，指数只是一个无形的概念，不存在有形商品的相关限制，同时股指期货的交割采用现金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期货由于成份股分红不规律，融资成本不一以及现货指数设计等原因，其理论价格相对商品期货更难准确定价。这些区别是造成股指期货套利和商品期货套利在具体类别上差异的主要原因。 股指期货套利的类型 1. 期现套利 期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目 外资动向与中国台湾股市短期关联图前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。 2.跨期套利 跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”。跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。3，库存是隔月价差的决定因素。4，合理价差是价差理性回归的重要因素。 3.跨市套利 跨市套利指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和 上证指数日K线图卖出期货合约以谋取利润的活动。具体操作方法是，在某一期货交易所买进某交割月份的某种期货合约的同时，在另一交易所卖出同一交割月份该种期货合约，当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。在国内，三家交易所之间的上市品种都不相同，并且与国外交易所之间也无法连通，因此，跨市场套利还不能实现。 4.跨品种套利 主要有相同市场中的跨品种套利，不同市场中跨品种套利。通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会，可以根据价差历史技术图形做单，长线的套利单需要投资者对套利品种之间现货有深入的了解。目前国内股指期货只有沪深300股指期货一个品种，还无法做跨品种套利。普通投资者不适合这种操作、资金实力有限的不适合、单边操作技术不过关的不适合。 编辑本段股指期货套利步骤和理论价格计算 1. 股指期货套利步骤 股指期货[1]进行套利交易基本模式是"买股票组合,抛指数"或"买指数,抛指数",其套利步骤如下： (1) 计算股指期货合约的合理价格； (2) 计算期货合约无套利区间； (3) 确定是否存在套利机会； (4) 确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。 股指期货套利分析图当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。 2. 持有成本定价模型 持有成本定价模型是被广泛使用的指数期货定价模型，该模型是在完美市场假设前提下，根据一个无套利组合推导出的。指数期货和约是一个对应股票指数现货组合的临时替代物，该和约不是真实的资产而是买卖双方之间的协议，双方同意在未来某个时点进行现货交易，一方面，该协议签定时没有资金转手，卖方要在以后才交付对应股票现货并收到现金，这样必须得到补偿未马上收到现金所带来的收益。反之，买方要以后才支付现金并收到股票现货，必须支付使用现金头寸推迟股票现货支付的费用，因此从这个角度来看，指数期货价格要高于现货价格。另一方面，由于指数期货对应股票现货是一个支付现金股息的股票组合，那么指数期货合约买方因没有马上持有这个股票组合而没有收到股息,卖方因持有对应股票现货组合收到了股息，因而减少了其持仓成本。因此，指数期货价格要向下调整相当于股息的幅度，即有： 指数期货价格=现货指数价格+融资成本-股息收益 tS t时点指数现货价格 TS 到期日T时点指数现货价格 tF t时点指数期货价格 TF 到期日T时点指数期货价格 r 无风险利率 D t时点到到期日T期间指数现货股利在到期日T时点的复利总和 (() 1, [()]i n rTttii iit Sdw De P - = =×)，id为第i只样本股在it时点发放的每股税后现金股利，iw为 第i只样本股在t时刻的指数权重，it为第i只样本股发放现金股利的时点，Pit为第i只样 股指期货套利经典系统交易图本股在时刻t的收盘价 在无套利条件下，t时点买入指数期货和买入指数现货成分股投资组合持有到T时点时， 两种投资方式的净现金流量应该相等：()/(1)()/(1)TtTt TtTtSFrSDrS---+=+-+ 整理得 (1)Tt ttFSrD-=×+- 3. 区间定价模型 在实际套利操作中，交易成本往往是不可忽视的，交易成本包括买卖手续费，资金成本和冲击成本等。将交易成本纳入到指数定价模型，利用无套利条件，就推导出指数期货无套利定价区间，其中交易成本是以指数单位为基础计算的： (,) (,)(,) tPSFLtPLFSSCCSCC FSt BtTBtT --++ ≤≤ PLC为买入现货指数的成本 PSC为卖空现货指数的成本 FLC为买入期货和约的成本 FSC为卖空期货和约的成本 tS为在t时一单位标的资产的价格 (,)FSt为在到期日T时交割一单位标的资产的期货和约在t时的价格 (,)BtT为从t时到T时的无风险贴现因子 若再考虑股利因素,且假设股利为非随机变动情况,则变为: 11 (,)(,) (,) (,)(,) TtTt tPSFLtPLFSSCCBttdSCCBttd FSt BtTBtT ττ ττ ττ -- == ---+++-+ ≤≤ dτ为在τ时支付的现金股利 4.股指期货定价模型的缺陷 上面公式给出的是在前面假设条件下的指数期货合约的理论价格。在现实交易中要全部满足上述假设存在一定的困难。因为首先，在现实交易中再高明的投资者要想构造一个完全与股市指数结构一致的投资组合几乎是不可能的；其二，在短期内进行股票现货交易，往往使得交易成本较大；第三，由于各国市场交易机制存在着差异，如在我国目前就不允许卖空股票，这在一定程度上会影响到指数期货交易的效率；第四，股息收益率在实际市场上是很难得到的,因为不同的公司，不同的市场在股息政策上(如发放股息的时机，方式等)都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数期货合约的价格。
