自相关系数

时间：2023-05-18 05:36:18编辑：分享君

自相关系数计算公式是γ(t,s)=E(X-μ)(X-μ)，定义ρ(t,s)为时间序列{X}的自相关系数，简记为ACF。ρ(t,s)=γ(t,s)/(DX×DX)^0.5。其中，E表示数学期望，D表示方差。

相关系数度量的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度，而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度，形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响。